75
종합 리스크
🔴 심각 (critical)
🎯 5-Factor Breakdown
🎯 집중도
25/25
단일 종목 최대 비중
🏗️ 레버리지
30/30
레버리지/인버스 ETF 비중
💵 현금
10/20
현금 비중 부족
📉 일일 손실
0/20
큰 일일 손실 종목 수
🌐 분산
10/15
종목 수 부족
📊 시계열 지표
자산 타임라인 기반Sharpe Ratio
3.44
Sortino Ratio
8.41
MDD (최대낙폭)
-1.13%
변동성 (연환산)
16.30%
VaR (95%)
0.99%
CVaR (95%)
0.99%
누적 수익률
+4.35%
연환산 수익률
+17679.32%
승률
52.6%
MDD 지속
5일
🔥 섹터 익스포저
leveraged
64.2%
coreweave
33.4%
2x_inverse
33.4%
crypto
32.5%